□ 금융감독위원회/금융감독원은 향후 은행의 건전성에 대한 국제적 기준으로 자리잡게 될 신BIS협약
의 도입을 추진하고 있으며 2007년말 전 은행에 적용하는 것을 목표로 하는 등 기본적인 도입계획
을 발표한 바 있다.
□ 선진은행의 위험관리시스템을 기초로 한 동 협약을 성공적으로 도입할 경우 리스크 관리 역량 제고
를 바탕으로 은행이 직면한 리스크에 상응하는 자본을 보유하고 관리함으로써 은행의 건전성 제고
및 금융산업의 선진화 효과가 예상된다.
ｏ 또한, 신BIS협약은 감독기능의 강화 및 시장기능의 강화를 포함하는 리스크 중심의 선진 금융감
독 시스템의 구축을 요구하고 있는 바, 국내 은행감독수준이 국제수준으로 도약하는 계기가 될 것
으로 기대된다.
□ 한편, 그간 금융감독위원회/금융감독원은 신BIS협약 도입으로 예상되는 주요한 파급효과를 합리적
인 방법으로 정확히 평가하기 위하여
ｏ 외부 연구용역 등을 통해 중소기업대출의 위축 및 경기순응성 심화 가능성에 대한 분석을 진행하
였다.
① 중소기업대출에 미치는 영향
ㅇ 바젤위원회의 신BIS협약 최종안은 필요자기자본 산식조정 등 중소기업대출에 대한 우대조항*
을 포함하고 있으며 지난 10월 마련한 국내도입 기준안에도 이와 같은 내용이 반영된 바 있다.
* ① 10억원 이하의 중소기업대출에 대한 위험가중치 하향 조정
② 매출액 600억원 이하인 중소기업에 대해 내부등급법상 필요자기자본 산식 조정(위험가중
치 경감 효과)
ㅇ 이에 따라 외부 연구용역(KDI)의 실증분석 결과도 중소기업에 대한 평균위험가중치가 현행협약
에 비해 오히려 감소(75.1％ → 70.9％) 하여 신BIS협약 적용이 은행들의 중소기업대출을 위
축 시키지는 않을 것으로 예상된다.
② 경기순응성에 미치는 영향
ㅇ 한국은행의 실증분석 결과 신BIS협약을 적용하는 경우 은행의 필요자기자본의 변동성이 다소
확대되는 것으로 나타났으나 신BIS협약이 요구하는 바와 같이 장기 데이터를 사용하는 경우 변
동성이 완화되었다.
□ 향후 금융감독위원회/금융감독원은 신BIS협약 도입에 따른 영향 평가를 계속해 나가는 한편 은행
의 협약 도입 준비상황을 면밀히 점검하여 부정적 효과 발생 가능성을 최소화하는 노력을 경주할 것
이다.
ㅇ 이러한 노력의 일환으로 공청회 개최(2005.3.30.) 등을 통하여 다양한 의견을 수렴함으로써 신BIS
협약 관련기준을 체계적으로 정비해 나갈 예정이다.
※ 붙임 : 신BIS협약 도입에 따른 영향 분석
|
