제1편 시장리스크기준 자기자본비율 산출기준 개요
제1장 도입 배경
제2장 주요내용
1. 적용대상기관
2. 시장리스크 측정대상 포지션
3. 시장리스크 측정방법
제3장 자기자본비율의 산출
제2편 표준방법에 의한 시장리스크 산출
제1장 금리리스크
1. 개요
2. 금리파생상품의 처리
3. 개별리스크의 소요자기자본 산출
4. 일반시장리스크의 소요자기자본 산출
제2장 주식리스크
1. 개요
2. 소요자기자본의 산출
3. 주식형 파생상품
제3장 외환리스크
1. 개요
2. 소요자기자본의 산출
3. 구조적 포지션
제4장 옵션리스크
1. 개요
2. 간편법
3. 델타플러스법
4. 시나리오법
〈참고1〉 트레이딩정책지침(trading book policy statement)
제3편 내부모형에 의한 시장리스크의 산출
제1장 내부모형 사용의 의의
1. 내부모형 사용의 의의
2. 내부모형 적용 범위
3. 내부모형의 사용
제2장 내부모형의 승인절차와 사후관리
1. 내부모형 승인절차
2. 내부모형의 승인신청
3. 내부모형에 대한 예비점검(off-site review)
4. 임점점검(on-site exam)
5. 내부모형의 승인여부 결정 등
6. 내부모형의 승인 후 사후관리(산출기준 30)
제3장 질적기준
1. 리스크관리부서의 독립성 및 역할
2. 이사회와 최고경영진의 역할
3. 리스크측정결과의 활용
4. 한도관리
5. 문서화
6. 내부감사
7. 모델운용의 적정성
제4장 리스크요소
1. 주요통화 및 주요국의 설정
2. 금리요소
3. 주식요소
4. 환율요소
제5장 양적기준
1. VaR의 계산과 방법론
2. 자료관측기간
3. 자료구성(date sets)의 갱신 및 관리
4. 리스크요소간의 상관계수 반영
5. 예상수익률 및 수익률분포에 대한 가정
6. 포트폴리오의 분산·공분산 행렬은 양정치(positive definite)
조건을 충족
7. 옵션리스크의 측정
제6장 사후검증(backtesting)
1. 방법론
2. 개별리스크에 대한 사후검증
3. 사후검증 결과의 내부보고
4. 부가승수의 적용문제(부가승수의 적용시기)
5. 초과사항(exception)의 기록 및 미기록
제7장 위기상황분석(stress testing)
1. 위기상황분석의 의의
2. 위기상황분석시 기간설정(time frame)
3. 위기상황분석의 보고
4. 위기상황분석의 절차
제8장 개별리스크의 측정
1. 개별리스크의 정의
2. 개별리스크 측정모형의 요건
3. 사건 및 부도리스크(event risk & default risk)의 측정방법
4. surcharge의 부과
제9장 소요자기자본의 산출방법
1. 하나의 모형에서 일반시장리스크와 개별리스크를 모두 측정하는
경우
2. 개별리스크모형을 갖추지 못하였거나 surcharge를 분리하여 산출하
지 못하는 경우
3. 개별리스크모형을 갖추어 잔여리스크(idiosyncratic risk)를 측정
하고 있으나 사건 및 부도리스크(event & default risk)를 측정하
지 못하는 경우
4. 주식은 잔여리스크를 측정하지만 채권은 측정하지 못하는 경우
5. BIS비율보고시 대상포지션의 기준일자(예시)
제10장 외은지점에 대한 적용
1. 기본방향
2. 내부모형 승인절차
3. 표준방법의 사용
제4편 사전질문서 및 내부모형평가 체크리스트
1. 사전질문서
2. 시장리스크기준 자기자본비율산출 체크리스트
제5편 시장리스크기준 자기자본비율 산출기준
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